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研究者総覧 Researchers Information 検索 English 研究者総覧 所属別一覧 研究分野別一覧 詳細検索 使い方 お問い合わせ 三崎 広海(ミサキ ヒロウミ) 所属 システム情報系 職名 助教 研究分野統計科学金融・ファイナンス経済統計 研究キーワード高頻度・大規模データ解析時系列データ解析金融リスク資産価格状態空間モデル 研究課題マルチモデルアンサンブルによる高頻度金融時系列データに基づく金融リスク管理2021-04 -- 2024-03三崎 広海日本学術振興会/基盤研究(C)4,030,000円ティックデータを利用した深層学習によるボラティリティ予測―時系列モデルとの融合として―2019-04 -- 2021-03公益財団法人野村財団/社会科学研究助成気配価格を利用したボラティリティ予測モデルの補正とその応用2019-04 -- 2021-03三崎 広海日本学術振興会/若手研究2,990,000円高頻度データによる資産価格の分散・共分散推定2016-04 -- 2018-03公益財団法人野村財団/社会科学研究助成 取得学位2013-03博士（経済学）東京大学 所属学協会 -- (現在)日本応用数理学会 -- (現在)日本ファイナンス学会 -- (現在)日本統計学会 -- (現在)The Econometric Society -- (現在)日本経済学会 受賞2018-04教育貢献賞2016-01JAFEE論文賞（応用部門） 論文Financial Risk Management with High-Frequency DataMisaki HiroumiInternational Symposium on Theories and Methodologies for Large Complex Data, 2019-11Comparing Robustness of Realized Measures under Round-off Errors, Price Adjustments and Serial Correlations: A Simulation StudyMisaki HiroumiInternational Journal of Computational Systems Engineering, 2020-08Comparison of Financial Volatility Estimators: RK, TS, PA and SIMLMisaki HiroumiInternational Symposium on Statistical Theory and Methodology for Large Complex Data/pp.11-18, 2018-11Practical Application of the SIML Estimation of Covariance, Correlation, and Hedging Ratio with High-Frequency Financial DataMisaki HiroumiIntelligent Decision Technologies 2019 (KES-IDT 2019), Smart Innovation, Systems and Technologies, 2020-01An Empirical Analysis of Volatility by the SIML Estimation with High-Frequency Trades and QuotesMisaki HiroumiIntelligent Decision Technologies 2018 (KES-IDT 2018), Smart Innovation, Systems and Technologies, vol. 97, 2019-01Recent developments in the SIML estimation of integrated volatility with high frequency financial dataMisaki HiroumiInternational Symposium on Statistical Analysis for Large Complex Data (Abstracts)/pp.9-18, 2016-11粒子フィルタによる信用リスクの推定三崎 広海日本統計学会誌, 2011-09The SIML Estimation of Integrated Covariance and Hedging Coefficient Under Round-off Errors, Micro-market Price Adjustments and Random SamplingNaoto Kunitomo; 三崎 広海; Seisho SatoAsia-Pacific Financial Markets, 2015-09On Robust Properties of the SIML Estimation of Volatility under Micro-market noise and Random SamplingMisaki Hiroumi; Naoto KunitomoInternational Review of Economics & Finance, 2015-11 会議発表等A Simulation-based Comparison of Realized Covariance Measures under the Market Microstructure NoiseMisaki Hiroumi43rd EBES Conference/2023-04-12--2023-04-14高頻度金融時系列データによるボラティリティ推定量の比較と資産運用への応用三崎 広海2019年度統計関連学会連合大会/2019-09-08--2019-09-12The SIML Estimation of Integrated Volatility and Covariance,” Ritsumeikan One Day Workshop on Probability and StatisticsMisaki HiroumiRitsumeikan One Day Workshop on Probability and Statistics/2019-10-15Financial Risk Management with High-Frequency DataMisaki HiroumiInternational Symposium on Theories and Methodologies for Large Complex Data/2019-11-21--2019-11-23NT-GHARモデル：週末を考慮したGHARモデルの拡張常見 真宏; 三崎 広海第13回日本統計学会春季集会/2019-03-10--2019-03-10Comparison of Financial Volatility Estimators: RK, TS, PA and SIMLMisaki HiroumiInternational Symposium on Statistical Theory and Methodology for Large Complex Data/2018-11On the Error of Realized Measures of Volatility in Finance,” International Conference on “Data Science, Time Series Modeling and ApplicationsMisaki HiroumiInternational Conference on “Data Science, Time Series Modeling and Applications” (ICMMA 2018)/2019-02Practical Application of the SIML Estimation of Covariance, Correlation, and Hedging Ratio with High-Frequency Financial DataMisaki HiroumiSmart Innovation, Systems and Technologies 2019/2019-06An Empirical Analysis of Volatility by the SIML Estimation with High-Frequency Trades and QuotesMisaki Hiroumi10th KES International Conference on Intelligent Decision Technologies (KES-IDT 2018)/2018--2018Recent developments in the SIML estimation of integrated volatility with high frequency financial dataMisaki HiroumiInternational Symposium on Statistical Analysis for Large Complex Data/2016-11-21--2016-11-23 担当授業科目2023-04 -- 2023-08リスク工学後期インターンシップB筑波大学2023-10 -- 2024-02リスク工学後期インターンシップB筑波大学2023-10 -- 2024-02サービス工学インターンシップ筑波大学2023-04 -- 2023-08サービス工学インターンシップ筑波大学2023-04 -- 2023-08リスク・レジリエンス工学修士インターンシップB筑波大学2023-10 -- 2024-02リスク・レジリエンス工学修士インターンシップB筑波大学2023-04 -- 2023-08リスク工学後期プロジェクト研究筑波大学2023-10 -- 2024-02リスク工学後期プロジェクト研究筑波大学2023-10 -- 2024-02リスク・レジリエンス工学博士プロジェクト研究筑波大学2023-04 -- 2023-08リスク・レジリエンス工学博士プロジェクト研究筑波大学さらに表示... 学内管理運営業績2022-04 -- 2023-03社会工学類カリキュラム委員会2022-04 -- 2023-03施設安全衛生管理・省エネルギー委員会2022-04 -- 2023-03リスクレジリエンス工学学位プログラム広報委員会2021-04 -- (現在)リスク・レジリエンス工学学位プログラム学務委員会2021-04 -- (現在)リスク・レジリエンス工学学位プログラム教育企画委員会2021-04 -- (現在)リスク・レジリエンス工学学位プログラム達成度評価実施委員会2018-04 -- 2019-03リスク工学専攻達成度評価アクション委員会2018-04 -- 2020-03リスク工学専攻就職委員会2018-04 -- 2020-03リスク工学専攻「リスク工学基礎」担当主担当2016-04 -- 2018-03リスク工学専攻「リスク工学基礎」担当さらに表示... その他の活動2016-10 -- 2016-10高大連携・出前講義，「金融・経済と統計学」，新潟県立長岡高等学校 (最終更新日: 2023-09-05) このサイトについて | --> 筑波大学　研究推進部 〒305-8577　茨城県つくば市天王台1-1-1　 Copyright (c) University of Tsukuba All Rights Reserved.